「システムトレード 基本と原則」を読んだ感想

10月7日に本を買いました。「システムトレード 基本と原則」という本で、システマチックにトレードをするために何が必要かが書かれています。

なぜシステムトレードの本を読み始めたかというと、最近、ある一つの方法で悪くない成績を出すことができています。でも、以前から書いている通りコツコツドカンのせいでプラスの方向へ向いてくれません。そのドカン対策を、システムトレードを導入することでなんとかならないかと思ったわけです。機械的に損切りができれば、ドカンにならないはずなので。

あともう一つ理由があります。マーケットがオープンしている間って、実は暇なんです😅Trade Idea Pro(スキャナー)にある条件でアラートが鳴るように設定しています。そのアラートがなると、自分の頭の中にあるパターンが出るのを待ちます。そして、そのパターンが出たらトレードして、出なければトレードしません。このアラートが出る回数ですが、そんなに多くないんですね。先週の金曜日は10銘柄ほどでした。そのうち実際にトレードしたのは6銘柄です。朝9時から夕方4時まで張り付いて、6トレードですから、まぁ、暇なわけです。そこで、このアラートとパターンを何らかの形で認識させることができれば、自動売買が可能になって、昼間のその時間をインスタカートのショッパーの仕事に充てることができるなーと考えたわけです。

ちなみにですが、私が利用しているインタラクティブブローカーズでは、TWSというプラットフォーム(トレード用のソフトウェア)がありまして、それを経由して、ExcelのVBAをはじめ、PythonやC言語などのプログラミング言語を使って、自動売買の仕組みを作ることができるようです。

そんな野望を抱きつつ読み始めた 「システムトレード 基本と原則」 ですが、値段が高いだけあって、するべきことはかなり細かく書かれています。ただ、想定外だったのは、この本のタイトルで使われている「システムトレード」という言葉は、「機械的な自動売買」の意味ではありませんでした。つまり、手動でトレードする裁量トレードも、コンピューターを使った自動売買システムも当てはまります。また、デイトレードに限らず、スイングトレード、中期トレード、長期トレード、すべてが対象です。これらをいかにシステマチックにトレードして、利益を出すかという内容の本でした。

余談ですが、デイトレードというと、短期間で大金を稼ぐという派手なイメージを持っている方も少なくないと思います。でも、実際は9割の個人トレーダーが準備したお金をすべて失う世界です。さらに、実はこの9割という数字は、デイトレードだけではなく、スイングトレード、中長期のトレード、すべてにあてはまります。デイトレードは危なくて、中長期の投資は安全ということは、まったくもってないということです。わが家は、老後資金の運用はすべて専門家に任せています。ここ数か月のインスタカートのショッパーの収入も、Bettermentのロボアドを利用して投資するように設定しました。前に何度か書いていますが、デイトレードで使っているお金は最悪なくなっても大丈夫と思える金額を使っています。ですからデイトレードについてブログに書いていますが、このブログを読んでいる方にトレードをおすすめしているわけではないということをご理解いただければと思います。

話しを本に戻して、さらにこの本は「エリオット波動」と「W・D・ギャン」を信じている人にとっても参考にならないと思います。著者自身が10年以上使った経験から、完全に否定しているからです。ではどんな人に向いているかというと、支持線と抵抗線を見極めることに重きを置いている人だと思います。もっと具体的な言葉では、次のように紹介されています。

ブレイクアウト分析
チャート分析
ダウ 理論
市場間分析
マーケットプロファイル
パターン分析
ピボットポイント分析
季節性
スプレッド分析
統計分析
テープリーディング
出来高分析

ブレント。ぺンフォールド. システムトレード 基本と原則 (Kindle Locations 3217-3221). パンローリング株式会社. Kindle Edition.

他には、これからトレードをはじめる人に向いています。現実を知ることができるし、破産確率は絶対に知っておいた方がいいからです。私のように1年以上のトレード経験があるけれど、コンスタントに利益を出せていない人(コツコツドカンタイプ)にもおすすめです。システマチックにトレードすることの重要性を教えてくれます。あと、 「エリオット波動」と「W・D・ギャン」 を使って利益を出せていない人にもおすすめです。他には、勝率を追い求めている人、勝率と期待値の違いを知りたい人、効率の良い資産管理の方法などを知りたい人は向いています。

というわけで、自動売買のシステム構築方法とは違う方向の本でしたが、システマチックにトレードすることは必要だと思っていたので、とても参考になりました。今後、トレードの内容をしっかりと記録して、期待値を計算しつつ、コンスタントに利益が出せるようになれればと思っています。そして最終的には自動売買のシステム構築までたどり着ければと思います。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。